2023 年 将 个人 寿险 与 年金 精算 实务 分为 寿险 产品 开发 与 管理 和 寿险 精算 评估 实务 两 个 考试 科目 。 寿险 产品 开发 与 管理 考试 要求 本 科目 是 正 精算 师 级别 寿险 专业 类别 的 考试 科目 之一 。 考生 应 熟悉 我国 寿险 市场 环境 和 各类 寿险 与 年金 产品 的 特点 ； 了解 营销 和 产品 开发 管理 实务 ； 掌握 寿险 产品 定价 的 基本 原理 ， 能够 熟练 应用 常见 的 定价 模型 ， 合理 地 建立 经验 假设 并 进行 分析 ； 掌握 产品 的 盈利 分析 和 利润 度量 方法 ； 了解 新 产品 开发 的 风险 及 相应 的 管理 方法 ； 掌握 产品 开发 相关 的 监管 规定 。 考试 内容 一 、 产品 与 市场 分析 （ 分数 比例 约 为 20 % ） （ 一 ） 寿险 和 年金 产品 的 种类 与 设计 类型 （ 二 ） 不同 产品 的 内在 风险 及 定价 考虑 因素 （ 三 ） 我国 和 国际 主要 保险 市场 的 环境 （ 四 ） 影响 寿险 产品 开发 和 保险 公司 经营 管理 的 宏观 、 微观 因素 二 、 寿险 产品 开发 和 管理 实务 （ 分数 比例 约 为 15 % ） （ 一 ） 产品 从 初期 调研 到 后期 上市 管理 各 阶段 的 主要 工作 和 常用 方法 （ 二 ） 产品 信息 披露 的 监管 规定 与 精算 实务 三 、 产品 营销 （ 分数 比例 约 为 10 % ） （ 一 ） 保险 营销 的 特点 、 原理 、 策略 和 管理 （ 二 ） 寿险 产品 的 主要 销售 渠道 及 优 缺点 （ 三 ） 不同 销售 渠道 的 成本 和 费用 结构 分析 四 、 寿险 产品 的 精算 定价 （ 分数 比例 约 为 25 % ） （ 一 ） 产品 定价 的 流程 和 基本 原理 （ 二 ） 寿险 产品 的 定价 方法 、 定价 模型 和 相关 计算 （ 三 ） 寿险 产品 定价 的 考虑 因素 （ 四 ） 各种 定价 假设 的 风险 及其 对 产品 定价 的 影响 ， 定价 假设 建立 ， 通过 经验 分析 调整 和 验证 定价 假设 的 合理 性 （ 五 ） 定价 模型 有效 性 的 监控 、 管理 与 定价 模型 在 实务 中 的 应用 五 、 利润 度量 与 分析 （ 分数 比例 约 为 15 % ） （ 一 ） 寿险 公司 价值 衡量 及 新 业务 价值 （ 二 ） 常用 利润 指标 的 定义 、 影响 因素 和 计算 方法 （ 三 ） 新 产品 利润 来源 的 分析 和 量化 六 、 风险 管理 （ 分数 比例 约 为 5 % ） （ 一 ） 产品 开发 与 新 产品 风险 的 识别 和 分析 （ 二 ） 产品 开发 风险 管理 措施 和 管理 工具 七 、 有关 产品 实务 的 法律 法规 （ 分数 比例 约 为 10 % ） 我国 对 寿险 产品 条款 、 费率 、 销售 和 开发 流程 管理 的 相关 精算 规定 寿险 精算 评估 实务 考试 要求 本 科目 是 正 精算 师 级别 寿险 专业 类别 的 考试 科目 之一 。 考生 应 掌握

考试 要求 考生 应 掌握 风险 管理 的 基本 概念 、 框架 和 流程 ， 能够 对 业务 和 环境 中 的 风险 进行 正确 地 识别 和 分类 ； 能够 利用 金融 、 统计 、 精算 技术 对 不同 风险 进行 建模 、 度量 、 评估 ， 对 风险 之间 的 相关 性 、 风险 聚合 等 进行 量化 分析 ； 能够 利用 恰当 的 风险 管理 工具 和 技术 进行 有效 的 风险 管理 ； 理解 经济 资本 、 偿付 能力 的 概念 ， 掌握 运用 经济 资本 进行 风险 管理 的 原理 和 方法 ， 熟悉 我国 偿付 能力 监管 体系 。 考试 内容 一 、 风险 管理 基本 知识 （ 分数 比例 约 为 15 % ） （ 一 ） 风险 、 风险 偏好 、 风险 容忍 度 及 企业 风险 管理 （ 二 ） 风险 管理 的 要素 、 目的 及 意义 （ 三 ） 金融 环境 及 利益 相关 者 （ 四 ） 企业 风险 管理 的 框架 及 流程 （ 五 ） 精算 控制 系统 的 框架 及 流程 二 、 风险 的 分类 与 识别 （ 分数 比例 约 为 10 % ） （ 一 ） 系统 性 风险 与 非 系统 性 风险 （ 二 ） 可 资本 化 风险 与 难以 资本 化 风险 （ 三 ） 保险 风险 、 市场 风险 、 信用 风险 、 操作 风险 、 战略 风险 、 声誉 风险 、 流动 性 风险 等 （ 四 ） 新兴 市场 风险 （ 五 ） 逆向 选择 与 道德 风险 （ 六 ） 模型 风险 与 参数 风险 （ 七 ） 风险 敞 口 三 、 风险 的 建模 （ 分数 比例 约 为 15 % ） （ 一 ） 风险 的 相关 性 （ 二 ） 保险 风险 、 市场 风险 、 信用 风险 基本 模型 （ 三 ） 风险 聚合 的 方法 、 优势 与 不足 （ 四 ） 风险 模型 的 应用 四 、 风险 的 度量 与 评估 （ 分数 比例 约 为 20 % ） （ 一 ） 常用 风险 度量 的 定义 、 性质 及 优 缺点 （ 二 ） 风险 度量 在 风险 评估 中 的 应用 （ 三 ） 情景 分析 与 压力 测试 （ 四 ） 难以 资本 化 风险 的 评估 五 、 风险 管理 工具 与 技术 （ 分数 比例 约 为 20 % ） （ 一 ） 风险 缓释 的 方式 及 成本 收益 分析 （ 二 ） 再 保险 的 形式 及 特点 （ 三 ） 投资 组合 、 利率 风险 管理 的 基本 工具 与 技术 （ 四 ） 信用 风险 评级 六 、 资本 管理 （ 分数 比例 约 为 20 % ） （ 一 ） 经济 资本 的 概念 及 决定 因素 、 资本 分配 、 资本 绩效 评估 （ 二 ） 中国 偿付 能力 监管 体系 （ 三 ） 国际 主要 的 偿付 能力 监管 体系

考试 要求 考生 应 掌握 精算 模型 的 基本 理论 和 方法 ， 能够 对 保险 经营 中 的 损失 风险 和 经营 风险 进行 定量 分析 ； 掌握 生存 模型 理论 、 生命 表 基础 知识 及 生存 函数 的 估计 ， 了解 生命 表 编制 原理 ； 掌握 随机 模拟 、 回归 分析 、 时间 序列 的 基础 原理 、 方法 和 应用 ； 了解 机器 学习 的 基本 原理 ， 具备 对 数据 进行 分析 的 能力 。 考试 内容 一 、 风险 理论 （ 分数 比例 约 为 30 % ） （ 一 ） 随机 过程 （ 二 ） 理赔 额 和 理赔 次数 （ 三 ） 个体 / 聚合 风险 模型 （ 四 ） 破产 模型 二 、 生存 分析 （ 分数 比例 约 为 15 % ） （ 一 ） 生存 模型 理论 （ 二 ） 生存 分析 三 、 随机 模拟 （ 分数 比例 约 为 10 % ） （ 一 ） 随机 数 （ 二 ） 模拟 样本 的 容量 （ 三 ） Bootstrap 模拟 （ 四 ） MCMC 模拟 四 、 回归 分析 （ 分数 比例 约 为 15 % ） （ 一 ） 线性 回归 （ 二 ） 广义 线性 模型 （ 三 ） 惩罚 线性 回归 模型 五 、 时间 序列 基础 （ 分数 比例 约 为 10 % ） （ 一 ） 时间 序列 和 平稳 时间 序列 （ 二 ） 滑动 平均 自 回归 模型 （ 三 ） 多维 时间 序列 的 概念 及 协 整 性 六 、 机器 学习 （ 分数 比例 约 为 20 % ） （ 一 ） 机器 学习 方法 分类 （ 二 ） 模型 的 评估 和 选择 （ 三 ） 决策 树 （ 四 ） 聚 类 分析 （ 五 ） 数据 降 维

考试 形式 客观 题 、 主观 题 考试 要求 本 科目 考试 内容 以 现行 《 保险 法 》 为 主要 依据 ， 并 涉及 与 保险 公司 经营 有关 的 税法 、 公司 法 和 保险 监督 管理 部门 等 相关 部门 发布 的 行政 规章 和 规范 性 文件 等 方面 的 知识 。 通过 对 《 保险 法 》 和 相关 法律 、 法规 的 学习 ， 要求 掌握 保险 合同 法 的 基本 理论 ， 即 保险 合同 法 的 基本 原则 、 保险 合同 的 订立 、 保险 合同 的 主体 、 关系 人 和 辅助 人 的 法律 地位 及 享有 和 承担 的 权利 和 义务 、 保险 合同 的 内容 和 形式 、 保险 合同 的 履行 、 保险 合同 的 变更 、 转让 和 权利 义务 终止 等 内容 ； 掌握 保险 公司 的 设立 形式 、 条件 、 程序 和 终止 ； 熟悉 和 掌握 保险 经营 规则 和 保险 业 的 监督 管理 ； 熟悉 与 保险 公司 经营 密切 相关 的 营业 税 、 所得 税 等 税法 知识 。 考试 内容 A . 保险 法 ( 分数 比例 约 为 50 % ) 1 . 保险 法 的 概念 、 内容 2 . 保险 合同 法 3 . 保险 业 法 B . 民法 ( 分数 比例 约 为 30 % ) 1 . 民法 概述 2 . 自然 人 3 . 法人 4 . 民事 法律 行为 5 . 代理 6 . 诉讼 时效 与 期限 7 . 物 与 物权 8 . 债权 9 . 合同 10 . 亲属 11 . 继承 权 12 . 侵权 行为 C . 税法 ( 分数 比例 约 为 15 % ) 1 . 税法 概论 2 . 营业 税法 3 . 印花 税法 4 . 企业 所得 税 法 5 . 个人 所得 税 法 D . 公司 法 ( 分数 比例 约 为 5 % ) 1 . 公司 概述 2 . 公司 法 的 基本 制度 3 . 有限 责任 公司 4 . 股份 有限 公司 5 . 关联 公司 参考 书目 1 . 《 保险 合同 法 理论 与 实务 》 崇 苗 李利 著 中国 法律 出版 社 2002 年 10 月 第 1 版 2 . 《 保险 法 新 论 》 肖梅花 著 中国 金融 出版 社 2000 年 4 月 第 1 版 3 . 《 中华 人民 共和国 保险 法 解释 与 实用 指南 》 全国 人民 代表 大会 常务 委员 会 、 法制 工作 3 委员 会 经济 法 室 编 中国 物价 出版 社 2002 年 11 月 第 一 版 4 . 2004 注册 会计 师 考试 《 税法 》 指定 教材 ， 财政 部 CPA 编委 会 5 . 《 保险 规章 制度 汇编 》 ( 1999 - 2003 ) 中国 保险 监督 管理 委员 会 编 ( 注 : 因 《 保险 合同 法 理论 与 实务 》 和 《 保险 法 新 论 》 在 《 保险 法 》 修改 前 出版 ， 要 注意 法律 修改 的 内容 ， 不 一致 的 以 现行 《 保险 法 》 的 规定 为 准 ) 必读 法律 法规 1 . 中华 人民 共和国 保险 法 2 . 中华 人民 共和国 民法 通则 3 . 中华 人民 共和国 合同 法 4 . 中华 人民 共和国 公司 法 5 . 中华 人民 共和国 婚姻 法 6 . 中华 人民 共和国 继承 法 7 . 中华 人民 共和国 个人 所得 税 法 8 . 中华 人民 共和国 企业 所得 税 暂行 条例 9 . 关于 印发 我国

2023 年 将 金融 数学 、 寿险 精算 、 非 寿险 精算 ( 3 选 2 ) 合并 为 精算 数学 。 考试 时间 3 小时 考试 形式 选择 题 考试 要求 考生 应 掌握 复利 数学 、 寿险 精算 、 非 寿险 精算 的 基本 概念 、 理论 和 方法 ， 理解 精算 学 中 的 基本 原理 和 概念 ， 具有 熟练 的 精算 计算 能力 。 考试 内容 A 、 风险 度量 ( 分数 比例 15 % ) 1 . 风险 的 定义 、 特征 及 风险 度量 的 性质 2 . 各种 传统 风险 度量 方法 的 定义 、 优 缺点 及 计算 3 . VaR 度量 方法 的 定义 、 应用 及 优 缺点 4 . CTE 等 其他 风险 度量 的 定义 及 计算 B 、 非 寿险 精算 中 的 统计 方法 ( 分数 比例 20 % ) 1 . 常用 的 损失 理论 分布 和 其 数字 特征 及 损失 分布 的 拟合 方法 2 . 贝叶斯 估计 的 基本 方法 及 后 验 分布 的 计算 3 . 随机 模拟 的 基本 方法 及 对 损失 理论 分布 的 随机 模拟 4 . 信 度 理论 的 基本 方法 及 对 非 同质 风险 的 识别 C 、 非 寿险 费率 厘定 ( 分数 比例 20 % ) 1 . 费率 厘定 中 的 一些 基本 名词 及 概念 2 . 费率 厘定 的 两 种 基本 方法 : 纯 保费 法 和 损失 率 法 3 . 均衡 已 赚 保费 计算 : 危险 扩展 法 、 平行 四边形 法 4 . 最终 损失 计算 : 损失 进展 法 ， 识别 趋势 5 . 分类 费率 和 冲销 6 . 费率 厘定 实例 7 . 效用 理论 与 非 寿险 费率 厘定 : 风险 指数 ， 最高 保费 和 最低 保费 ， 最 优 保险 D 、 非 寿险 费率 校正 ( 分数 比例 15 % ) 1 . 经验 费率 和信 度 保费 的 概念 及 运用 信 度 理论 厘定 和 校正 非 寿险 费率 的 方法 2 . 计算 贝叶斯 保费 的 前提 条件 和 基本 方法 及 贝叶斯 保费 的 近似 计算 3 . Buhlmann 信 度 模型 及其 结构 参数 估计 方法 及 Buhlmann 信 度 保费 的 计算 4 . Buhlmann - Straub 信 度 模型 及其 结构 参数 的 估计 方法 及 Buhlmann - Straub 信 度 保费 的 计算 5 . NCD 的 一般 原理 和 数学 模型 及 用 转移 概率 矩阵 表示 一个 NCD 系统 和 计算 其 平稳 分布 的 方法 E 、 非 寿险 准备 金 ( 分数 比例 15 % ) 1 未 到期 责任 准备 金 评估 的 方法 和 保费 不足 准备 金 及其 充分 性 检验 2 . 未决 赔款 准备 金 评估 的 方法 : 链 梯 法 、 分离 法 、 案 均 法 、 准备 金 进展 法 、 预算 IBNR 方法 3 . 理赔 费用 准备 金 评估 4 . 未决 赔款 准备 金 评估 合理 性 检验 F 、 再 保险 的 精算 问题 ( 分数 比例 15 % ) 1 . 再 保险 的 基本 知识 : 比例 再 保险 和 非 比例 再 保险 2 . 再 保险 的 费率 厘定 和 准备 金 评估 : 损失 分布 法 和 劳合社 比例 法 ， 再 保险 未 到期 责任 准备 金 ， 再 保险 未决 赔款 准备 金 ， S - B 法 3 . 最 优 再 保险 的 主要 研究 方法 及

书 山 有 路 勤 为 径 ， 学海无涯 苦 作 舟 年 中国 精算 师 考试 大纲 　 　 精算 师 ( actuary ) ， 重要 从事 计算 保险 费 、 赔付 准备 金 、 分红 、 保险 额 、 退休 金 、 年金 等 ， 一般 受雇 于 保险 GS 。 其 计算 根据 来源 于 理赔 参 照 表 及 会计 准则 ， 保险 GS 经营 状况 。 而 这 份 表格 是 基于 本 GS 和 同行 索赔 经验 及 有关 记录 数据 而 制定 。 下面 是 旳 旳 yjbys 小 编 为 大家 带来 旳 中国 精算 师 考试 大纲 ， 欢迎 阅读 。   　 　 第 I 部分 中国 精算 师 资格 考试 准 精算 师 部分 A1 ～ A8 科目   　 　 A1 数学   　 　 考试 时间 ： 3 小时   　 　 考试 形式 ： 选择 题   　 　 考试 规定 ：   　 　 本 科目 是 有关 风险 管理 和 精算 中 随机 数学 基础 课程 。 通过 本科 旳 目 学习 ， 考生 应当 掌握 基本 概率 记录 知识 ， 具有 一定 数据 分析 能 旳 旳 旳 力 ， 初步 理解 多种 随机 过程 性质 。 旳   　 　 考生 应 掌握 概率 论 、 记录 模型 和 应用 随机 过程 基本 概念 和 重要 旳 内容 。   　 　 考试 内容 ：   　 　 A 、 概率 论 ( 分数 比例 约 为 35 % )   　 　 1 . 概率 旳 计算 、 条件 概率 、 全 概 公式 和 贝叶斯 公式 ( 第 一 章 )   　 　 2 . 联合 分布 律 、 边缘 分布 函数 及 边缘 概率 密度 旳 计算 ( 第 二 章 )   　 　 3 . 随机 变量 旳 数字 特征 ( & sect ; 3 . 1 、 & sect ; 3 . 2 、 & sect ; 3 . 4 )   　 　 4 . 条件 期望 和 条件 方 差 ( & sect ; 3 . 3 )   　 　 5 . 大数 定律 及其 应用 ( 第 四 章 )   　 　 B 、 数理 记录 ( 分数 比例 约 为 25 % )   　 　 1 . 记录 量 及其 分布 ( 第 五 章 ) 书 山 有 路 勤 为 径 ， 学海无涯 苦 作 舟   　 　 2 . 参数 估计 ( 第 六 章 )   　 　 3 . 假设 检查 ( 第 七 章 )   　 　 4 . 方差 分析 ( & sect ; 8 . 1 )   　 　 C 、 应用 记录 ( 分数 比例 约 为 10 % )   　 　 1 . 一 维 线性 回归 分析 ( & sect ; 8 . 2 )   　 　 2 . 时间 序列 分析 ( 平稳 时间 序列 及 ARIMA 模型 ) ( 第 九 章 )   　 　 D 、 随机 过程 ( 分数 比例 约 为 20 % )   　 　 1 . 随机 过程 一般 定义 和 基本 数字 特征 ( 第 十 章 )   　 　 2 . 几 种 常用 过程 旳 定义 和 性质 ( 泊松 过程 、 更新 过程 、 马氏 过 程 、 鞅 过程 和 布朗 运动 ) ( 第 十 一 章 )   　 　 E 、 随机 微 积分 ( 分数 比例

《 寿险 精算 》 课程 教学 大纲 ( 2004 年 制定 ， 2006 年 修订 ) 课程 编号 : 050158 英文 名 : Life Mathsmatics of Insurance 课程 类别 : 专业 主干 课 前置 课 : 微 积分 概率 论 与 数理 统计 保险 学 利息 理论 后 置 课 : 非 寿险 精算 风险 理论 学分 : 3 学分 课时 : 54 课时 主讲 教师 : 江涛 曾 卫 闫海峰 王顺庆 等 选定 教材 : 李秀芳 傅安平 李静 ( 寿险 精算 ( 北京 : 中国 人民 大学 出版 社 2004 课程 概述 : 精算 方法 和 精算 技术 是 对 现代 保险 、 金融 、 投资 进行 科学 管理 的 有效 工具 ( 它 综合 运用 数学 、 统计 学 、 金融 学 ( 包括 投资 学 ) 、 保险 学 、 人口 以及 管理 学 等 学科 的 知识 ， 定量 解决 保险 经营 管理 中 的 实际 问题 。 寿险 精算 是 精算 中 最 基本 、 最 成熟 的 核心 内容 ， 是 人身 保险 的 必要 工具 。 本 课程 以 人寿 保险 为 基础 ， 集 寿险 精算 基本 原理 、 基本 技能 和 实务 为 一体 ， 课程 分为 寿险 精算 基础 、 寿险 精算 数理 和 寿险 精算 实务 三 个 部分 。 主要 内容 包括 : 寿险 精算 的 基本 理论 ; 利息 的 度量 及其 计算 ; 确定 年金 与 生存 年金 ; 生命 函数 ; 人寿 保险 的 基本 原理 与 方法 ; 年 缴 纯 保费 计算 的 一般 原理 ; 均衡 纯 保费 准备 金 ; 毛 保险 费 计算 方法 ; 实际 责任 准备 金 的 计算 原理 ; 寿险 公司 的 资产 份额 与 利源 分析 ; 寿险 保单 的 保费 及其 有关 项目 的 计算 原理 与 方法 ( 简单 多 生命 函数 ) ; 寿险 精算 的 应用 与 操作 技巧 ( 寿险 保单 的 精算 分析 ) 。 教学 目的 : 本 课程 设置 旨在 通过 培养 训练 ， 使 保险 专业 学生 掌握 寿险 精算 的 基本 原理 和 基本 技能 ， 学以致用 。 课程 的 教学 目标 是 : 通过 教学 ， 培养 学生 利用 寿险 精算 工具 ， 处理 解决 人寿 保险 中 所 面临 的 一 系列 实际 问题 的 能力 。 通过 教学 ， 要求 学生 掌握 寿险 精算 的 基本 原理 、 基本 技能 和 实务 的 基本 知识 ， 使 学生 熟悉 生命 表 编制 的 基础 知识 ， 掌握 寿险 、 年金 精算 现值 以及 各种 险种 净 保费 、 净 准备 金 的 计算 方法 ， 并 力求 达到 初步 具备 精算 实务 的 能力 。 教学 方法 : 以 课堂 讲授 为 主 ， 多媒体 教学 与 板书 教学 相 结合 ， 辅 之 以 习题 评 讲 和 案例 讨论 ， 书面 作业 是 学生 掌握 寿险 精算 基本 技能 的 必要 环节 ， 要 布置 适量 习题 让 学生 进行 训练 。 适当 安排 学生 去 寿险 公司 实习 ， 以便 了解 具体 的 寿险 精算 实务 。 各 章 教学 要求 及 教学 要点 第 一 章 生命 表 基础 课时 分配 : 5 课时 教学 要求 : 通过 本 学习

考试 要求 考生 应 掌握 基本 的 概率 统计 知识 ， 了解 基本 概率 分布 、 统计 量 的 性质 ， 具备 一定 的 求解 概率 和 解决 估计 、 检验 等 统计 问题 的 能力 。 考试 内容 一 、 概率 论 部分 （ 分数 比例 约 为 50 % ） （ 一 ） 概率 基本 性质 1 . 条件 概率 、 乘法 公式 、 独立 性 2 . 全 概率 公式 、 贝叶斯 公式 （ 二 ） 随机 变量 与 概率 分布 1 . 一 维 随机 变量 定义 2 . 离散 型 随机 变量 及其 概率 分布 列 3 . 连续 型 随机 变量 及其 概率 分布 函数 4 . 随机 变量 函数 的 分布 （ 三 ） 随机 向量 及其 分布 1 . 离散 型 随机 向量 及其 分布 、 连续 型 随机 向量 及其 联合 密度 2 . 随机 向量 函数 的 分布 3 . 随机 变量 独立 性 定义 、 条件 分布 和 条件 密度 （ 四 ） 数学 期望 与 方 差 1 . 数学 期望 、 方 差 、 协方差 与 相关 系数 2 . 条件 数学 期望 与 最佳 预测 （ 五 ） 概率 极限 理论 1 . 概率 母 函数 、 特征 函数 2 . 大数 定律 、 中心 极限 定理 二 、 数理 统计 部分 （ 分数 比例 约 为 50 % ） （ 一 ） 估计 理论 1 . 参数 估计 的 方法 ： 最大 似然 估计 、 矩 估计 及 估计 的 相 合 性 2 . 估计 的 优 良性 标准 ： 一致 最小 方 差 无 偏 估计 、 充分 统计 量 3 . 置信 区间 ： 正 态 分布 下 的 几 个 典型 问题 、 T 分布 、 卡 方 分布 4 . 分布 函数 与 密度 函数 的 估计 ： 经验 分布 函数 、 直方 图 及 核 密度 估计 （ 二 ） 假设 检验 1 . 基本 概念 ： 功效 函数 、 两 类 错误 、 无 偏 检验 、 一致 最大 功效 检验 及 一致 最大 功效 无 偏 检验 2 . 奈曼 - 皮尔逊 （ N - P ） 引理 及 似然比 检验 法 3 . 单 参数 情形 （ 指数 族 ） 的 几 个 典型 假设 检验 问题 4 . 广义 似然比 检验 法 5 . 拟合 优 度 检验 （ 三 ） 线性 模型 与 回归 分析 1 . 最小 二 乘法 、 一元 线性 回归 2 . 线性 模型 的 参数 估计 3 . 线性 模型 的 假设 检验 4 . 多元 回归 分析 、 自 变量 的 选择

考试 形式 客观 题 、 主观 题 考试 要求 这 门 课程 包括 财务 管理 基础 、 资本 管理 、 财务 分析 、 财务 控制 和 战略 财务 管理 等 五 个 方面 。 通过 这 门 课程 的 学习 ， 考生 应 掌握 有关 财务 管理 的 系统 理论 ， 熟悉 国际 会计 准则 的 有关 内容 ， 并 能 运用 财务 管理 的 方法 对 保险 公司 的 财务 状况 做出 评价 和 建议 。 同时 ， 能 建议 保险 公司 经营 管理 中 的 财务 决策 。 在 掌握 保险 公司 偿付 能力 管理 、 保险 公司 资金 运用 、 保险 公司 利润 来源 和 分配 及 保险 公司 内涵 价值 分析 的 基础 上 能够 建立 系统 的 财务 控制 和 管理 模式 ， 并 能 综合 运用 财务 、 精算 评估 方法 进行 管理 决策 支持 。 考试 内容 （ 一 ） 财务 管理 基础 总体 上 理解 保险 公司 财务 管理 的 战略 意义 ， 掌握 不同 保险 公司 组织 形式 下 的 财务 控制 体系 ， 及 保险 公司 偿付 能力 管理 的 理念 与 实务 。 1 . 保险 公司 财务 管理 基础 a . 保险 公司 财务 管理 基本 概念 b . 保险 公司 财务 管理 所 面临 的 监管 环境 c . 保险 公司 战略 管理 2 . 公司 组织 形式 a . 各类 公司 组织 形式 及其 优 缺点 b . 保险 公司 组织 形式 及其 特点 c . 激励 计划 与 考评 3 . 保险 公司 偿付 能力 管理 a . 偿付 能力 的 概念 b . 保险 公司 偿付 能力 管理 的 目的 c . 最低 偿付 能力 要求 . 概念 . 影响 最低 偿付 能力 的 风险 因素 . 各种 风险 的 定义 、 影响 因素 及 控制 方法 . 针对 资产 的 各种 偿付 能力 管理 措施 . 针对 负债 的 各种 偿付 能力 管理 措施 d . 其他 的 偿付 能力 管理 措施 e . 国际 成型 的 几 种 监管 体系 、 监管 措施 以及 对 我国 的 借鉴 意义 . 美国 偿付 能力 管理 体系 . 英国 偿付 能力 管理 体系 . 澳大利亚 偿付 能力 管理 体系 （ 二 ） 资本 管理 掌握 保险 公司 的 资本 成本 和 资本 结构 的 相关 知识 ， 并 能够 根据 公司 的 具体 情况 评估 不同 的 融资 方式 ， 掌握 保险 公司 利润 的 来源 以及 投资 的 理论 和 应用 。 同时 ， 掌握 证券 、 金融 市场 和 金融 中介 及 策略 风险 管理 的 内容 。 1 . 资本 成本 和 资本 结构 a . 不同 组织 形式 保险 公司 的 资本 成本 及 资本 结构 的 区别 b . 资本 市场 分类 、 特征 及其 对 投资 者 的 影响 c . 平均 资本 成本 d . 产品 定价 回报 率 、 股东 权益 回报 率 以及 公司 价值 的 关系 e . 资本 分配 方案 f . 杠杆 原理 2 . 筹资 a . 筹资 的 原因 和 动机 b . 筹资 方式 及 筹资 渠道 的 必要 步骤 c . 股票 筹资 的 适用 对象 、 适用 目的 以及 适用 条件 d . 股票 筹资 的 优点 和 缺点 e .

--第1页A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。 考试内容：A、概率论（分数比例约为35）1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)2.联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)3.随机变量的数字特征(§3.1、§3.2、§3.4)4.条件期望和条件方差(§3.3)5.大数定律及其应用(第四章)B、数理统计（分数比例约为25）1.统计量及其分布(第五章)2.参数估计(第六章)3.假设检验(第七章)4.方差分析(§8.1)C、应用统计（分数比例约为10）1.一维线性回归分析(§8.2)2.时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型)(第九章)D、随机过程（分数比例约为20）1.随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)2.几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程

考试 时间 3 小时 考试 形式 选择 题 （ 分数 比例 60 % ） 、 主观 题 （ 分数 比例 为 40 % ） 考试 要求 本 科目 是 关于 经济 学 基础 的 课程 。 通过 本科 目的 学习 ， 考生 应该 掌握 现代 经济 学 和 金融 学 的 基本 概念 、 基本 方法 和 原理 。 本科 目的 学习 将 帮助 学员 掌握 和 运用 经济 金融 学 中 一定 的 定性 分析 和 定量 分析 方法 , 初步 具备 较 宽 的 专业 知识 面 和 较 强 的 分析 问题 和 解决 问题 的 能力 。 考试 内容 A 、 微观 经济 学 ( 分数 比例 约 为 50 % ) 考生 在 掌握 微观 经济 学 基本 原理 的 基础 上 , 能够 通过 建立 模型 的 方法 了解 经济 事件 的 结构 并 对 基本 的 经济 活动 进行 分析 ; 增加 对 市场 和 经济 决策 行为 的 理解 。 1 . 供给 和 需求 理论 ， 市场 均衡 价格 理论 2 . 消费 者 行为 理论 3 . 生产 者 ( 厂商 ) 行为 理论 4 . 市场 结构 理论 : 完全 竞争 、 完全 垄断 、 垄断 竞争 和 寡头 垄断 5 . 要素 市场 和 收入 分配 理论 6 . 一般 均衡 理论 与 福利 经济 学 7 . 市场 失灵 和 微观 经济 政策 B 、 宏观 经济 学 ( 分数 比例 约 为 30 % ) 考生 应 掌握 宏观 经济 学 基本 原理 的 基础 上 ， 熟悉 重要 的 经济 模型 、 假设 和 政策 ， 了解 它们 与 经济 增长 和 经济 周期 的 相互 关系 。 1 . 国民 收入 的 核算 原理 和 结构 2 . IS - LM 模型 与 AS - AD 模型 3 . 宏观 经济 学 的 微观 基础 4 . 财政 政策 与 货币 政策 5 . 汇率 与 宏观 经济 政策 6 . 经济 增长 和 经济 周期 理论 7 . 失业 和 通货膨胀 C 、 金融 学 ( 分数 比例 约 为 20 % ) 考生 应 掌握 货币 银行 和 国际 金融 理论 和 实务 中 的 基本 概念 和 主要 内容 。 掌握 货币 、 风险 与 利率 和 金融 市场 的 基本 内容 ， 了解 国际 收支 、 汇率 与 国际 资本 流动 的 基本 概念 和 开放 经济 下 的 宏观 经济 模型 和 政策 的 基本 原理 , 熟悉 主要 的 金融 工具 的 定义 与 特点 ， 以及 金融 市场 和 机构 的 组织 形态 和 基本 性能 ， 了解 基本 的 金融 调节 政策 。 金融 学 部分 包括 货币 银行 和 国际 金融 的 理论 及 实务 中 的 基本 概念 和 主要 应用 。 1 . 货币 、 利息 与 利率 2 . 金融 市场 的 主要 内容 3 . 商业 银行 与 其他 金融 机构 4 . 中央 银行 与 金融 监管 5 . 金融 与 经济 发展 6 . 国际 收支 、 外汇 与 汇率 7 . 国际 金融 市场 8 . 国际 资本 流动 9 . 开放 经济 下 的 宏观 经济 模型 和 宏观 经济 政策 10 . 宏观 经济 政策 的 国际 协调 考试 指定 教材 中国 精算 师 资格 考试 用 书 《 经济 学 基础 》 ， 刘澜飚 主编 ， 魏华林 主审 中国 财政 经济 出版 社 2010 年 版

考试 时间 3 小时 考试 形式 选择 题 、 主观 题 考试 要求 本 科目 是 关于 会计 与 财务 的 基本 理论 、 基本 方法 和 基本 技能 的 课程 。 通过 本科 目的 学习 ， 考生 应 掌握 企业 财务 会计 的 基本 概念 和 原理 ， 并 从 信息 使用 者 的 视角 ， 熟练 掌握 会计 信息 的 形成 过程 及 企业 主要 财务 报表 的 解读 和 分析 方式 ； 掌握 企业 营运 资金 和 投资 于 筹资 管理 的 基本 理论 ； 掌握 保险 企业 基本 业务 的 会计 核算 及 保险 企业 报表 的 内容 和 分析 思路 ： 掌握 企业 会计 要素 重要 组成 内容 的 账务 处理 熟悉 行业 相关 法规 、 规范 的 构成 和 内容 。 考试 内容 A 、 财务 会计 ( 约 占 60 % ) 1 . 会计 ： 用于 决策 的 信息 系统 ( 分数 比例 10 % - 15 % ) 会计 的 涵义 和 作用 ； 会计 规范 体系 ； 会计 信息 使用 者 对 会计 信息 的 需求 ； 企业 会计 准则 的 作用 ； 不同 的 企业 组织 形式 与 会计 的 关系 。 2 . 会计 基本 理论 ( 分数 比例 15 % - 20 % ) 会计 的 目标 ； 会计 的 基本 假设 ； 会计 基础 ； 会计 要素 和 计量 属性 ； 会计 信息 质量 特征 ； 企业 财务 报告 的 组成 和 作用 。 3 . 会计 循环 基本 原理 及 流程 ( 分数 比例 5 % - 10 % ) 企业 价值 循环 ； 会计 等式 与 会计 科目 ； 借贷 记账 法 ； 会计 循环 的 基本 流程 。 4 . 资产 负债 表 要素 和 核算 与 披露 ( 分数 比例 10 % - 15 % ) 资产 、 负债 和 所有 者 权益 主要 项目 的 会计 核算 ； 资产 负债 表 主要 项目 的 计算 和 列 报 。 5 . 利润 表 要素 的 核算 与 披露 ( 分数 比例 10 % - 15 % ) 收入 、 费用 、 利润 主要 项目 的 会计 核算 ； 利润 表 主要 项目 的 计算 和 列 报 。 6 . 现金 流量 表 的 基本 原理 ( 分数 比例 5 % - 10 % ) 现金 流量 表 的 现金 概念 ； 现金 流量 表 的 结构 和 主要 项目 组成 ； 保险 公司 现金 流量 表 对 现金 流 的 分类 。 B 、 保险 会计 ( 约 占 10 % ) 保险 会计 的 特点 和 内容 ； 非 寿险 合同 、 寿险 合同 、 再 保险 合同 主要 业务 的 核算 ； 保险 公司 主要 财务 报表 的 内容 。 C 、 财务 管理 ( 约 占 30 % ) 1 . 营运 资金 管理 的 基本 方法 ( 分数 比例 约 为 5 % ) 营运 资金 管理 有关 概念 ； 应收 、 应付 款项 管理 ； 现金 及 现金 等价 物 管理 ； 经营 预算 的 编制 、 执行 及 考核 ； 筹资 组合 和 资产 组合 管理 的 基本 方法 。 2 . 筹资 与 投资 管理 长期 资本 决策 资本 成本 与 项目 投资 ( 分数 比例 约 为 10 % ) 长期 筹资 方式 及其 特点 ； 资本 成本 与 资本 结构 决策 ； 项目 投资 与 现金 流量 估算 ； 项目 投资 评价 方法 概述 。 3 .

中国精算师大纲一、中国精算师大纲概述1. 精算师职业背景a. 精算师定义b. 精算师职责c. 精算师行业发展趋势2. 中国精算师大纲结构a. 大纲内容框架b. 大纲考核方式c. 大纲适用对象3. 精算师大纲学习要点a. 理论知识学习b. 实践能力培养c. 考试技巧掌握二、中国精算师大纲内容详解1. 精算基础理论a. 精算学基本概念b. 利率与贴现c. 风险与不确定性① 精算学定义：精算学是一门应用数学、统计学和金融学原理，对保险、金融、投资等领域进行风险评估、定价和管理的学科。② 利率与贴现：利率是资金借贷的回报，贴现是将未来现金流折算为现值的过程。③ 风险与不确定性：风险是指可能对精算师工作产生不利影响的因素，不确定性是指无法准确预测的事件。2. 保险精算a. 保险产品定价b. 保险准备金评估c. 保险风险评估① 保险产品定价：根据风险、成本和利润等因素，确定保险产品的价格。② 保险准备金评估：评估保险公司承担未来赔付责任所需的资金。③ 保险风险评估：对保险产品面临的各类风

通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。 考试内容:A、概率论(分数比例约为35,)1.概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式(第一章)2.联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算(第二章)3.随机变量的数字特征(?3.1、?3.2、?3.4)4.条件期望和条件方差(?3.3)5.大数定律及其应用(第四章)B、数理统计(分数比例约为25,)1.统计量及其分布(第五章)2.参数估计(第六章)3.假设检验(第七章)4.方差分析(?8.1)C、应用统计(分数比例约为10,)1.一维线性回归分析(?8.2)2.时间序列分析(平稳时间序列及ARIMA模型)(第九章)D、随机过程(分数比例约为20,)1.随机过程一般定义和基本数字特征(第十章)2.几个常用过程的定义和性质(泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动)(第十一章)E、随机微积分(分数比例约为10%)1.关于布朗运动的积分(?11.5、第十二章)2.伊藤公式(?通过学习本科目

考试 时间 3 小时 考试 形式 选择 题 考试 要求 本 科目 要求 考生 具有 较 好 的 数学 知识 背景 。 通过 学习 本 科目 ， 考生 应该 熟练 掌握 利息 理论 、 利率 期限 结构 与 随机 利率 模型 、 金融 衍生 工具 定价 理论 、 投资 组合 理论 的 主要 内容 ， 在 了解 基本 概念 、 基本 理论 的 基础 上 ， 掌握 上述 几 部分 内容 涉及 的 方法 和 技巧 。 考试 内容 A 、 利息 理论 ( 分数 比例 约 为 30 % ) 1 . 利息 的 基本 概念 ( 分数 比例 约 为 4 % ) 2 . 年金 ( 分数 比例 约 为 6 % ) 3 . 收益 率 ( 分数 比例 约 为 6 % ) 4 . 债务 偿还 ( 分数 比例 约 为 4 % ) 5 . 债券 及其 定价 理论 ( 分数 比例 约 为 10 % ) B 、 利率 期限 结构 与 随机 利率 模型 ( 分数 比例 约 为 16 % ) 1 . 利率 期限 结构 理论 ( 分数 比例 约 为 10 % ) 2 . 随机 利率 模型 ( 分数 比例 约 为 6 % ) C 、 金融 衍生 工具 定价 理论 ( 分数 比例 约 为 26 % ) 1 . 金融 衍生 工具 介绍 ( 分数 比例 约 为 10 % ) 2 . 金融 衍生 工具 定价 理论 ( 分数 比例 约 为 16 % ) D 、 投资 理论 ( 分数 比例 约 为 28 % ) 1 . 投资 组合 理论 ( 分数 比例 约 为 12 % ) 2 . 资本 资产 定价 ( CAPM ) 与 套利 定价 ( APT ) 理论 ( 分数 比例 约 为 16 % ) 考试 指定 教材 中国 精算 师 资格 考试 用 书 《 金融 数学 》 ： 徐景峰 主编 ， 杨静平 主审 ， 中国 财政 经济 出版 社 2010 年 版 ， 所有 章节 。

考试 时间 3 小时 考试 形式 主管 问答 题 考试 要求 本 考试 科目 是 中国 精算 师 资格 考试 高级 阶段 的 选考 课程 之一 ， 在 学习 本 课程 前 ， 考生 应 具备 会计 和 投资 方面 的 基础 知识 。 本 课程 包括 ： 资产 负债 管理 基础 、 投资 组合 理论 、 股权 风险 管理 、 利率 风险 管理 、 案例 分析 和 资产 负债 管理 在 中国 的 应用 六 个 方面 。 通过 这 门 课程 的 学习 ， 考生 应 掌握 有关 资产 负债 管理 的 基本 理论 与 应用 的 框架 ， 熟悉 资产 负债 管理 的 主要 方法 和 主要 工具 的 特点 ， 并 能 运用 资产 负债 管理 体系 对 保险 公司 的 负债 评估 和 投资 进行 评价 和 建议 ， 同时 ， 能够 从 资产 负债 管理 的 角度 对 保险 公司 的 经营 管理 提出 建议 。 在 掌握 了 利率 风险 管理 和 资产 负债 匹配 管理 的 基础 上 ， 能够 建立 适于 公司 业务 特点 的 资产 负债 管理 体系 和 模式 。 最终 ， 能够 综合 运用 本 课程 中 的 理论 与 方法 进行 案例 分析 。 考试 内容 A 、 资产 负债 管理 基础 （ 分数 比例 约 为 15 % ~ 20 % ） 资产 负债 管理 是 保险 公司 商业 经营 管理 实践 活动 的 一个 重要 组成 部分 ， 企业 进行 资产 负债 管理 的 最终 目的 是 协调 企业 的 资产 和 负债 ， 以 实现 预期 的 经营 目标 。 考试 要求 ： 掌握 资产 负债 管理 的 基本 概念 和 原理 ， 了解 资产 负债 管理 的 发展 历程 ， 了解 对 资产 负债 管理 与 现代 金融 风险 管理 的 相关 比较 分析 。 考试 内容 ： 1 . 资产 负债 管理 引论 。 考生 应对 资产 负债 管理 的 全貌 有 所 了解 ， 并 具体 掌握 以下 知识 点 ： （ 1 ） 金融 业 资产 负债 管理 产生 的 历史 渊源 和 条件 ； （ 2 ） 资产 负债 管理 的 基本 概念 ， 包括 ： 定义 、 基本 原则 、 主要 方法 ； （ 3 ） 保险 公司 资产 负债 管理 的 主要 途径 和 应用 。 2 . 资产 负债 管理 的 发展 历程 。 考生 应对 保险 公司 资产 负债 管理 的 发展 历程 有 所 了解 ， 并 具体 掌握 以下 知识 点 ： （ 1 ） 保险 公司 进行 资产 负债 管理 的 外部 动因 和 条件 ； （ 2 ） 保险 公司 进行 资产 负债 管理 的 内部 动因 和 条件 ； （ 3 ） 保险 公司 产品 的 变迁 对 资产 负债 管理 的 作用 及 应用 ； （ 4 ） 保险 公司 进行 资产 和 负债 综合 管理 的 发展 历程 。 3 . 现代 金融 风险 管理 。 考生 应对 现代 金融 风险 管理 的 全貌 有 所 了解 ， 并 具体 掌握 以下 知识 点 ： （ 1 ） 现代 金融 风险 管理 的 基本 概念 和 原理 ； （ 2 ） 市场 风险 与 资产 负债 管理 的 关系 ； （ 3 ） 信用 风险 与 资产

通过本科目的学习,考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析,并建立精算模型的方法,进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。考试内容:A、基本风险模型(分数比例约为30%)1.生存分析的基本函数及生存模型:掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系;常用参数生存模型的假设及结果。 2.生命表:掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系,特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导;选择--终极生命表的有关计算。 3.理赔额和理赔次数的分布:常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布;单个保单理赔次数的分布;不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。 4.短期个体风险模型:单个保单的理赔分布;独立和分布的计算;矩母函数;中心极限定理的应用。 5.短期聚合风险模型:理赔总量模型;复合泊松分布及其性质;聚