精算师《寿险精算》易错考点一、易错公式1、保费=损失+损失调整费用+承包费用+承包利润+风险加成2、纯风险保费＝出险频度×案均赔款×损失发展因子×趋势发展因子3、保单赔付率＝保单最终赔付/保费收入4、综合赔付率=综合赔付/净已赚保费5、综合费用率=综合费用/净已赚保费6、综合成本率=综合赔付率+综合费用率7、已赚保费＝统计区间保费收入＋统计区间期初未到期责任准备金-统计区间期末未到期责任准备金8、每张保单的未到期责任准备金＝保费收入×【该保单的保险责任终止日-统计区间末】/【该保单的保险责任终止日－保单生效日】9、出险频度=统计区间内报案件数/已赚风险暴露10、纯风险保费＝出险频度×案均赔款×损失发展因子×趋势发展因子11、终极赔付率=（已决赔款＋未决赔款＋IBNR）/已赚保费＝最终赔付/保费收入12、满期保费＝保费收入×【min（统计区间末，保险责任终止日）－保单生效日】/【保险责任终止日－保单生效日】13、不含IBNR历年制赔付率=（已决赔款＋未决赔款提转

生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死;生活需要艺术,但不能投机取巧;生活需要勇气,但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

精算师《个人寿险与年金精算实务》高频题1、关于年金保险使用的生命表，下列叙述错误的是（）。A．死亡率的改善，已售保单对于经营年金保险的公司来说是不利因素。B．对于年金保险来说，随着人们预期寿命的不断延长，生命表的安全边际会逐渐扩大。C．年金保险生命表曲线在寿险生命表曲线下方。D．人们的逆选择导致了年金保险和寿险生命表的差异。【答案】B2、关于年金保险合同的当事人与关系人，下列说法错误的是（）。A．年金保险中的被保险人通常就是年金领取人B．年金保险本质上是生存保险，因此没有受益人C．年金保险也可能将年金给付给被保险人以外的人员D．年金保险的投保人和被保险人可以是同一人【答案】B3、下列关于年金产品的说法中正确的是（）。A．在其他条件相同的情况下，纯粹终身年金比期间保底终身年金价格低B．在其他条件相同的情况下，期间保底终身年金比纯粹终身年金价格低C．在其他条件相同的情况下，期间保底终身年金比金额保底终身年金价格低D．

A.大0.5岁B.大1岁C.小0.5岁D.小1岁2.目前我国寿险行业使用的生命表是()。A.1958CS0生命表B.日本第三回生命表C.中国人寿保险业经验生命表(1990-1993)D.中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)3.某人现在存款10000元，按年计息4次的年名义利率5%计息，则在第4年末积累值为()元。A.12198.88B.12198.90C.12198.92D.12198.944.已知某人住房按揭贷款30万元，每月实际利率为0.51%,贷款10年，那么每月末还款额与下列那个数最接近()。A.3348B.33493C.3350D.33515.世界上第一张简略生命表是 A.1662年约翰格兰编制的生命表B.1693年埃德蒙哈雷编制的生命表C.詹姆斯道森编制的生命表D.1724年亚伯拉罕棣模佛编制的生命表6.保险精算遵循的最重要原则是 A.补偿性原则B.资产负债匹配原则C.收支平衡原则D.均衡保费原则7.已知死力µ=0.045，利息力δ=0.055，则每年支付金额1，连续支付的终身生存年金的精算现值为 A.9B.10C.11D.128.设某地新生婴儿未来寿命随机变量在区间0,100上服从均匀分布，x(0,100)则 A.s(x)=x/100B.s(x)=1/1003C.s(x)=1-x/100D.s(x)=100x9.下列不是有关分数年龄的假

1．以生存为给付条件的是()。定期寿险B．终身寿险C．两全保险D．年金正确答案：D2．按照年金购买方式可以分为()。趸缴年金和期缴年金B．全期缴费、限期缴费和趸缴年金C．即期年金和延期年金D．终身年金、固定年金和限期生存年金正确答案：A3．一定时期内缴纳年金保费的年金称为()。趸缴年金B．期缴年金C．固定年金D．限期生存年金正确答案：B4．关于即期年金和延期年金说法正确的是()。即期年金是指从购买年金之日起就开始给付的年金B．延期年金是指从购买年金之日起,满一个年金期间后就开始给付的年金C．即期年金的保费通常采用趸缴形式D．按年金给付频率分即期年金和延期年金正确答案：C5．投保人向保险公司缴纳保费的时期为()。年金满期日B．累积期间C．给付期间D．保险期限正确答案：B6．仅在年金领取人生存期间定期给付的年金是()。纯粹终身年金B．固定期间终身年金C．全额偿还终身年金D．固定年金正确答案：A7．固定期间终身年金的年金领取人在约定期间死亡,保险公司应()。

中国精算师寿险精算第三章主要介绍了寿险精算的基本原理和方法。本章内容主要包括以下几个方面：1.寿险精算的基本概念寿险精算是应用数学、统计学、金融学等多学科知识，对寿险公司的保费收入、赔付支出、准备金和利润等进行预测、评估和控制的一种专业技术。寿险精算的主要任务是确保寿险公司的偿付能力，保障保单持有人的利益，促进寿险市场的稳定发展。2.寿险精算的基本假设寿险精算的基本假设包括生存假设、死亡假设、疾病假设和利率假设。生存假设是指被保险人在一定期限内存活的概率；死亡假设是指被保险人在一定期限内死亡的概率；疾病假设是指被保险人在一定期限内发生重大疾病的概率；利率假设是指保险公司投资收益率的预测值。3.寿险精算的基本模型寿险精算的基本模型主要包括生命表模型、离散时间模型和连续时间模型。生命表模型是根据历史数据，对未来一定时期内被保险人的生存和死亡情况进行预测的一种方法；离散时间模型是将寿险业务分为若干个时间

精算师《寿险精算》精华考点一、精华考点1、利息的度量及其基本计算：利息的基本概念和度量方法，以及利息的有关计算。2、确定年金：确定年金的基本概念和年金现值和年金终值计算方法。3、生命函数：基本随机变量，基本生命函数，一般正整数年龄生命函数，生命期望值，正分数年龄生命函数，保险领域常用的死广法则，生命表编制与选择。4、生存年金：生存年金概述，以生存为条什的一次性给付，以生存为条什每年提供次给付的生存年金，以生存为条件每年提供数次给付的生存年金，以生存为条件每年连续地提供给付的生存年金，完全期末生存年金和比例期初生存年金。5、人寿保险：缴纯保险费及其基本假定，在死广发生年度木提供保额的寿险，在死，发生的期末提供保额的寿险，在死广后立刻提供保额的寿险，人寿保险与生存年金的火系，变动保险金额的寿险。6、年缴纯保险费：年缴纯保险费计算的一般原理，年缴费一次的纯保险费的计算，年缴费数次的纯保险费的计算，两全保

精算师《非寿险精算》精华考点一、风险度量1、风险的定义风险是指生产目的与劳动结果之间的不确定性，大致有两层含义：一是强调风险由收入不确定性表示；另一个定义强调，风险由成本或成本的不确定性来表示。2、风险的特征①风险存在的客观性：不以人意志转移；②风险普遍性：无处不在并威胁人类的生命与财产；③损失具有不确定性：某一个具体风险损失是不确定的；④风险的可测性：总体风险具有可测性，可对风险的规律进行研究；⑤风险的可变性：风险的变化会有量与质的变化还伴随着新旧风险的产生与消失。3、VaR度量方法的定义风险价值(VaR)是指在假定的市场条件下，在一定的时间段内，预期会在一定百分比的时间内以货币单位或占投资组合价值的百分比的最小损失。4、VaR的特点（1）可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VaR值对金融风险进行评判；（2）可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事

精算师不仅仅能在保险公司工作，精算师或精算从业人员在再保险公司、咨询公司、银行、资产管理机构、政府部门及教育机构也有广泛就业。下面是为大家带来的关于寿险精算师的工作内容的知识，欢送阅读。 而"精算师"应该泛指精算从业人员，但业内只有通过相关考试并具备一定相关工作经验年限的人在拿到各大精算师协会正会员资格(Fellow)后才能被称为(某个精算协会的)精算师，也有局部认证资格的准精算师(Associate)，其余一般称为某个精算协会的会员或精算从业者。 目前全球最受广泛认可并且声誉最高的精算师认证体系为美国精算师协会(SOA)和英国精算师协会(IFoA)提供的考试，对应的精算师资格为美国体系的FSA 或英国体系的FIA 或FFA。国内保险公司的总精算师绝大多数也都至少持有这两个体系认证中的一个。国内已有自己的精算师认证体系(CAA)并且参与考试人数众多，但由于各种原因，市场接受程度远远于刚刚说的两个认证。 为方便起见，这里集中讨论就业人数最多的寿险公司中精算从业人

2016年秋季中国精算师《寿险精算》题库【历年真题＋章节题库＋考前押题】第一部分　历年真题2011年秋季中国精算师资格考试—A5寿险精算（以下1-25题为单项选择题，每题2>.2分，共55分。每题选对给分，选错或者不选的不给分。）1>．已知：（1）（2）??计算的值为（ ）。A>．0>.08><#004699'>889B>．0>.1641C>．0>.1927D>．0>.2566E>．0>.3359【答案】E2>．已知生存函数，计算为（ ）。A>．15B>．20C>．25D>．30E>．35【答案】B3>．（40）的10年延期终身寿险，保额为1，死亡发生时给付δ=0>.1，μ＝0>.05，Z为该保险给付现值随机变量，计算Z的中位数（ ）。A>．0>.00393B>．0>.00647C>．0>.01065D>．0>.01121E>．0>.01135【答案】E4>．某（30）的40年期保额年度递增的定期寿险，死亡时刻给付，已知常数死亡力假设，μ＝0>.02，δ=0>.06，计算该保险的精算现值为（ ）。A>．1>.4382B>．2>.0<#004699'>887C>．2>.7115D>．3>.1191E>．3>.2517【答案】C5>．已知（30）购买了一份终身生命年金，给付情况如下：若此人生存，则每年以连续的方式给付2元；若此人死亡，

1．给定生命表，如下表所示。求整值剩余寿命K（96）的方差VarK= 0.39B．0.53C．0.91D．1.11E．1.50【答案】D2．已知某地区新生婴儿的寿命随机变量在（0，100）上服从均匀分布，则该地区新生婴儿将在（55，81）之间死亡的概率= 0.26B．0.34C．0.55D．0.74E．0.81【答案】A3．30岁的人购买保额为1000元的特殊的35年期两全保险，已知条件如下：（1）在其购买保险时，其两个孩子的年龄分别是3岁和6岁；（2）特殊约定为：如果被保险人死亡时两个孩子的年龄都小于11岁，那么给付额为3000元；如果被保险人死亡时只有一个孩子的年龄小于11岁，那么给付额为2000元；（3）在被保险人死亡时立即给付保险金；（4）μ30t=0.04，t0；（5）δ=0.06；（6）35E30=0.0302。则此保单的趸缴纯保费为（）元。638B．766C．777D．796E．800【答案】D4．已知某生存模型，如下表所示，对（90）考虑离散保险，假设b110，b25，b32，i0.06，对现值随机变量，计算VarZ= 8.91B．9.85C．10.23D．11.45E．12.70【答案】B5．设（50）岁的人以50000元的趸缴纯保费购买了每月

单项选择题（以下各小题所给出的5个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．根据保险公司风险资本比率所在的不同范围，监管部门会采取相应的措施。当风险资本比率()时，属于授权控管水准，监管部门可以对保险公司采取重整或清算的行动。[20XX年秋季真题]A．大于200B．介于150至200之间C．介于100至150之间D．介于70至100之间E．低于70【答案】D【解析】风险资本比率在不同范围，监管部门就会采取不同的措施，如表1-1所示。表1-1 监管部门对保险公司风险资本比率对应的相关措施风险资本行动水准措施大于200%无行动水准保险人具有足够的偿付能力，监管单位不需采取任 简答题1．写出基础风险资本方法的公式，并解释。[20XX年春季真题]答：基础风险资本即为RBC，是一种量化风险的监管方法，其操作分为两步：第一步，确定风险资本公式，它依据保险公司的规模和风险状况得出该公司用于支持业务经营所需要的最低资本。产险公司的最低风险资本，其中为资产负债表外风险，为固定收益投资风险，为权益投资风险，为信用风险，为准备金风险，为签单保费风险。第二步：根据风险资本比率（总调整资本最低风险资本），监管机构采取相应的监管行动。其中产险公司的总调整资本是公司资本金减去特定赔款准备金。举例说明VaR（Value at Risk）的概念，并用图形表示。[20XX年秋季真题]答：VaR即 单项选择题（以下各小题所给出的5个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．一组样本数据满足以下条件：（1）均值=35，000（2）标准差=75，000（3）中值=10，000（4）90%分位数=100，000（5）样本服从Weibull分布用分位数估计法估计Weibull分布的参数γ，估计结果()。[20XX年秋季真题]? 小于0.25B．大于等于0.25，小于0.35C．大于等于0.35，小于0.45D．大于等于0.45，小于0.55E．大于等于0.55【答案】D【解析】已知Weibull分布的分布函数为：。由题：，因此：。将上述两式相除得：，解得：。 某非寿险公司保险金额的经验分布如表2-1所示。 多项选择题（每题至少有两个正确答案，每题全部选对的给分，错选、少选或不选的不给分。）常用来作为损失额的理论分布有()。〔20XX年秋季真题〕A．泊松分布B．对数正态分布C．负二项分布D．对数伽马分布E．帕累托分布【答案】BDE【解析】损失额的分布一般是连续分布，选项中只有BDE是连续的。而AC是离散的，常用来作为损失次数的理论分布。 简答题1．保单赔付次数N服从参数为的泊松分布，也是一个随机变量，服从Gamma（α，β），求N的分布。〔20XX年春季真题〕答：由连续型随机变量的全概率公式，可得：即N服从的负二项分布。30辆卡车每年发生赔款次数服从q=2的泊松分布，每次赔款额服从自由度为2的卡方分布，简述如何用随机模拟方法确定一个数额C，使得一年内总赔款额S超过C的概率不大于5%。〔20XX年秋季真题〕答：（1）先模拟1个服从q=2的泊松分布的随机数N。先生成〔0，1〕均匀分布随机数，再用反函数法求得，其中K服从q=2的泊松分布。N即为赔款次数的模拟值。（2）模拟N个服从自由度为2的卡方分布的随机数。生成1个这样随机数X的方法为：先生成2个〔0，1〕均匀分布随机数，查正态分布表可得，即。 单项选择题（以下各小题所给出的5个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．表3-1给出某财产险20XX年和20XX年的一年期签单数据，假设每个季度签单保单的签单时间、风险分布都在相应季度中均匀分布，不考虑退保因素，则20XX年的已承担风险量为()。[20XX年秋季真题]表3-1 新签或续保的保单数目季度20XX年20XX年季度20XX年20XX年17886383892989449697A．179.750B．351.625C．355.750D．358.825E．361.875【答案】E【解析】用t来表示时间变量，单位为年，并令初始时间为20XX年1月1日。由于每个季度签 多项选择题（每题至少有两个正确答案，每题全部选对的给分，错选、少选或不选的不给分。）假设危险单位在经验期内均匀分布且保费期限为1年，已知下面数据：表3-48 费率增长情况20XX年7月1日6%20XX年7月1日8%20XX年7月1日7%表3-48 日历年均衡保费单位：万元20XX年200020XX年250020XX年3000下列用平行四边形法得到的相对于20XX年7月1日的等费率因子和近似均衡保费正确的是()。[20XX年秋季真题]A.200820XX年的等费率因子分别为1.08，1.06，1.008B.200820XX年的等费率因子分别为1.07，1.089，1.146C.200820XX年的近似均衡保费分别为2160万元，2650万元，3024万元D. 简答题1．根据投保人对风险的态度，效用函数可以分为哪三类，请画出图形，并简要描述其特性。[20XX年春季真题]答：根据投人对风险的态度，效用函数可分为：直线型、上凸型、下凸型三类。直线型效用函数：图3-13直线型效用函数，货币与其效用成线性关系，即对于任意及任意两个货币值，有。使用直线型效用函数的投保人，用货币期望值准则作为决策的依据，它和依据最大期望效用原理作出的决策结果是一样的。因此这类投保人也称为风险中立性投保人。上凸型效用函数：图3-14这类函数有以下性质：，对于任意及任意两个货币值，有，。具有该类效用函数的投保人愿意支付大于期望损失金额的保险费，以求转移风险。因此这类人对待风险的态度是厌恶型的。 单项选择题（以下各小题所给出的5个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）1．在已知θ的条件下，损失随机变量X的条件密度函数是，x0，参数θ的先验分布密度函数是,θ0。参数θ的后验分布密度函数π(θx)的正确表述是()。[20XX年秋季真题]A． 【答案】C【解析】和的联合分布概率为，。因此参数θ的后验分布密度函数。 续第1题，给定X1=x1，X2的贝叶斯保费是()。[20XX年秋季真题]A． 【答案】D【解析】的贝叶斯保费，而。因此。 已知：（1）赔款额X满足：E[Xu]=u，Var[Xu]=500；（2）随机变量u的期望为1000，方差为50；（3）前三起赔案的赔款额分别为：750，1075，2000；用Bühlmann信度方法估计下一赔案的预期赔款额为()。 多项选择题（每题至少有两个正确答案，每题全部选对的给分，错选、少选或不选的不给分。）以下关于Bühlmann模型的参数估计是无偏估计的是()。[20XX年秋季真题]A． 【答案】ACE【解析】在Bühlmann模型中，的无偏估计为：；的无偏估计为：；的无偏估计为：；的无偏估计为：；的无偏估计为：。